Katja Specht: Modelle zur Schätzung der Volatilität - Pasta blanda
ISBN: 9783824472055
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als… Más…
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
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Modelle zur Schätzung der Volatilität - libro nuevo
ISBN: 9783824472055
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Vo… Más…
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können., Deutscher Universitätsverlag<
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Katja Specht: Modelle zur Schätzung der Volatilität - Primera edición
2000, ISBN: 9783824472055
Pasta blanda
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten, Buch, Softcover, 2000, [PU: Deutscher Universitätsverlag], [ED: 1], Deutscher Universitätsverlag, 2000
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Modelle zur Schätzung der Volatilität - libro nuevo
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Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können., Deutscher Universitätsverlag<
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Katja Specht: Modelle zur Schätzung der Volatilität - Primera edición
2000, ISBN: 9783824472055
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Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten, Buch, Softcover, 2000, [PU: Deutscher Universitätsverlag], [ED: 1], Deutscher Universitätsverlag, 2000
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Detalles del libro - Modelle zur Schätzung der Volatilität
EAN (ISBN-13): 9783824472055 ISBN (ISBN-10): 3824472058 Tapa blanda Año de publicación: 2000 Editorial: Deutscher Universitätsverlag
Libro en la base de datos desde 2007-10-06T00:52:17+02:00 (Madrid) Página de detalles modificada por última vez el 2023-12-09T18:16:43+01:00 (Madrid) ISBN/EAN: 3824472058
ISBN - escritura alterna: 3-8244-7205-8, 978-3-8244-7205-5 Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados: Autor del libro: specht Título del libro: modelle, beispiel, theoretische, analyse und
Datos del la editorial
Autor: Katja Specht Título: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Modelle zur Schätzung der Volatilität - Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten Editorial: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 192 Páginas Año de publicación: 2000-10-30 Wiesbaden; DE Idioma: Alemán 59,99 € (DE) 61,68 € (AT) 66,50 CHF (CH) Available XXI, 192 S. 46 Abb. in Farbe.
BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Marktforschung; Volatilität; Business and Management; EA
1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.
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