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A Quantitative Liquidity Model for Banks
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A Quantitative Liquidity Model for Banks - libro nuevo

2009, ISBN: 9783834918222

Liquidity is a core resource and its management is a core activity of banks. Nevertheless, liquidity management has not received much attention during the last decades, as liquidity has n… Más…

Nr. 978-3-8349-1822-2. Gastos de envío:Worldwide free shipping, , DE. (EUR 0.00)
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A Quantitative Liquidity Model for Banks - Schmaltz, Christian
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Schmaltz, Christian:

A Quantitative Liquidity Model for Banks - libro nuevo

ISBN: 9783834918222

.................This book collects papers presented at ISDMM09, the fourth international meeting devoted to Mechanics of Material Forces. Coverage spans the mechanics of defects: cracks,… Más…

Nr. 26997285. Gastos de envío:Kein Versand in Ihr Zielland., más gastos de envío
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A Quantitative Liquidity Model for Banks - Schmaltz, Christian
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Schmaltz, Christian:
A Quantitative Liquidity Model for Banks - libro nuevo

2009

ISBN: 3834918229

2010 Kartoniert / Broschiert Controlling, Kontrolle (wirtschaftlich) / Controlling, Unternehmenssteuerung, jump-diffusion; reporting; Controlling; Funds; Liquidität; Risiskomanagement; … Más…

Gastos de envío:Versandkostenfrei innerhalb der BRD. (EUR 0.00) MARZIES.de Buch- und Medienhandel, 14621 Schönwalde-Glien
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A Quantitative Liquidity Model for Banks - Christian Schmaltz
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Christian Schmaltz:
A Quantitative Liquidity Model for Banks - Pasta blanda

2010, ISBN: 9783834918222

*A Quantitative Liquidity Model for Banks* - Dissertation Frankfurt School of Finance and Management 2009. Auflage 2010 / Taschenbuch für 53.49 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, … Más…

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A Quantitative Liquidity Model for Banks - Christian Schmaltz
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Christian Schmaltz:
A Quantitative Liquidity Model for Banks - Primera edición

2009, ISBN: 9783834918222

Pasta blanda

Buch, Softcover, 2010, [PU: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler], Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, 2009

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Detalles del libro
A Quantitative Liquidity Model for Banks

:Internal liquidity models for banks have gained considerable importance since German regulators have decided to accept them for regulatory reporting. Christian Schmaltz identifies product cash flows, funding spread, funding capacity, haircuts, and short-term interest rates as key liquidity variables. Then, he assumes specific stochastic processes for the key variables leading to a particular liquidity model. The modelling focus lies on the product cash flow that is described by a jump-diffusion process. Finally, the author applies the model to the allocation, internal pricing, and optimization of liquidity.

Detalles del libro - A Quantitative Liquidity Model for Banks


EAN (ISBN-13): 9783834918222
ISBN (ISBN-10): 3834918229
Tapa dura
Tapa blanda
Año de publicación: 2009
Editorial: Gabler Verlag
223 Páginas
Peso: 0,368 kg
Idioma: eng/Englisch

Libro en la base de datos desde 2008-01-13T08:02:48+01:00 (Madrid)
Página de detalles modificada por última vez el 2024-02-19T17:44:14+01:00 (Madrid)
ISBN/EAN: 3834918229

ISBN - escritura alterna:
3-8349-1822-9, 978-3-8349-1822-2
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
Autor del libro: schmaltz, schmalt, gabler
Título del libro: for frankfurt, quantitative, model, bank, schmaltz


Datos del la editorial

Autor: Christian Schmaltz
Título: A Quantitative Liquidity Model for Banks
Editorial: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
223 Páginas
Año de publicación: 2009-10-27
Wiesbaden; DE
Impreso en
Peso: 0,369 kg
Idioma: Inglés
53,49 € (DE)
54,99 € (AT)
59,00 CHF (CH)
POD
XXIII, 223 p.

BC; Finance, general; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Verstehen; Controlling; Funds; Liquidität; Risiskomanagement; cash flow; jump-diffusion; reporting; Financial Economics; EA

Internal liquidity models for banks have gained considerable importance since German regulators have decided to accept them for regulatory reporting. Christian Schmaltz identifies product cash flows, funding spread, funding capacity, haircuts, and short-term interest rates as key liquidity variables. Then, he assumes specific stochastic processes for the key variables leading to a particular liquidity model. The modelling focus lies on the product cash flow that is described by a jump-diffusion process. Finally, the author applies the model to the allocation, internal pricing, and optimization of liquidity.
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