ISBN: 0471778621
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2006, ISBN: 9780471778622
Editor: Fong, H. Gifford, John Wiley & Sons, Hardcover, 256 Seiten, Publiziert: 2006-03-17T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.44 kg, Books Global Store, Special Features, Books, Investment… Más…
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[PU: John Wiley & Sons], Gebrauchs- und Lagerspuren. Außen: verschmutzt, angestoßen. 2816219/3, DE, [SC: 29.90], gebraucht; gut, gewerbliches Angebot, 1. Auflage, Banküberweisung, PayPal,… Más…
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[EAN: 9780471778622], Libro nuovo, [SC: 33.63], [PU: Wiley], Books
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2006, ISBN: 9780471778622
Editor: Fong, H. Gifford, John Wiley & Sons, Hardcover, 256 Seiten, Publiziert: 2006-03-17T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.44 kg, Books Global Store, Special Features, Books, Investment… Más…
2006
ISBN: 9780471778622
[PU: John Wiley & Sons], Gebrauchs- und Lagerspuren. Außen: verschmutzt, angestoßen. 2816219/3, DE, [SC: 29.90], gebraucht; gut, gewerbliches Angebot, 1. Auflage, Banküberweisung, PayPal,… Más…
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2006, ISBN: 0471778621
[EAN: 9780471778622], Libro nuovo, [SC: 33.63], [PU: Wiley], Books
Datos bibliográficos del mejor libro coincidente
Detalles del libro - The Credit Market Handbook: Advanced Modeling Issues (Wiley Finance)
EAN (ISBN-13): 9780471778622
ISBN (ISBN-10): 0471778621
Tapa dura
Año de publicación: 2006
Editorial: John Wiley & Sons
233 Páginas
Peso: 0,431 kg
Idioma: eng/Englisch
Libro en la base de datos desde 2007-05-30T08:17:05+02:00 (Madrid)
Página de detalles modificada por última vez el 2023-06-25T17:20:29+02:00 (Madrid)
ISBN/EAN: 9780471778622
ISBN - escritura alterna:
0-471-77862-1, 978-0-471-77862-2
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Autor del libro: fong
Datos del la editorial
Autor: H. Gifford Fong
Título: Wiley Finance Editions; The Credit Market Handbook - Advanced Modeling Issues
Editorial: John Wiley & Sons
256 Páginas
Año de publicación: 2006-03-17
Peso: 0,438 kg
Idioma: Inglés
93,90 € (DE)
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180mm x 234mm x 23mm
BB; gebunden; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Anlagen und Wertpapiere; Finanz- u. Anlagewesen; Kapitalanlagen u. Wertpapiere; Kapitalanlage; Investments & Securities; Finance & Investments; Kapitalanlagen u. Wertpapiere
Introduction. Executive Chapter Summaries. Chapter 1. Estimating Default Probabilities Implicit in Equity Prices (Tibor Janosi, Robert Jarrow and Yildiray Yildirim). Chapter 2. Predictions of Default Probabilities in Structural Models of Debt (Hayne E. Leland). Chapter 3. Survey of the Recent Literature, Recovery Risk (Sanjiv R. Das). Chapter 4. Non-Parametric Analysis of Rating Transition and Default Data (Peter Fledelius, David Lando and Jens Perch Nielsen). Chapter 5. Valuing High Yield Bonds: A Business Modeling Approach (Thomas S. Y. Ho and Sang Bin Lee). Chapter 6. Structural Versus Reduced Form Models A New Information Based Perspective (Robert A. Jarrow and Philip Protter). Chapter 7. Reduced Form Vs. Structural Models of Credit Risk: A Case Study of Three Models (Navneet Arora, Jeffrey R. Bohn and Fanlin Zhu). Chapter 8. Implications of Correlated Default for Portfolio Allocation to Corporate Bonds (Mark B.Wise and Vineer Bhansali). Chapter 9. Correlated Default Processes: A Criterion-Based Copula Approach (Sanjiv R. Das and Gary Geng).Más, otros libros, que pueden ser muy parecidos a este:
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