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Statistical Mechanics of Financial Markets: DISTRIBUTION OF RETURNS AND MEMORY EFFECTS IN INDIAN CAPITAL MARKETS - Prabakaran Sella
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Statistical Mechanics of Financial Markets: DISTRIBUTION OF RETURNS AND MEMORY EFFECTS IN INDIAN CAPITAL MARKETS - Pasta blanda

2001, ISBN: 9783639245332

[ED: Taschenbuch], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], Gebraucht - Sehr gut sg - ungelesenes mängelexemplar, gestempelt, mit leichten lagerspuren - The Black Scholes model of option pricing cons… Más…

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2010, ISBN: 3639245334

[EAN: 9783639245332], [SC: 0.0], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], Gebraucht - Sehr gut sg - ungelesenes mängelexemplar, gestempelt, mit leichten lagerspuren - The Black Scholes model of optio… Más…

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Statistical Mechanics of Financial Markets / DISTRIBUTION OF RETURNS AND MEMORY EFFECTS IN INDIAN CAPITAL MARKETS / Prabakaran Sella / Taschenbuch / Englisch / VDM Verlag Dr. Müller - Pasta blanda

ISBN: 9783639245332

[ED: Taschenbuch], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], The Black Scholes model of option pricing constitutes the cornerstone of contemporary valuation theory. However, the model presupposes the … Más…

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Statistical Mechanics of Financial Markets - Primera edición

2010, ISBN: 9783639245332

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[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: VDM Verlag Dr. Mueller], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Sella Prabakar… Más…

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Datos bibliográficos del mejor libro coincidente

Detalles del libro
Statistical Mechanics of Financial Markets
Autor:
Título:
ISBN:

9783639245332


The Black Scholes model of option pricing constitutes the cornerstone of contemporary valuation theory. However, the model presupposes the existence of several unrealistic assumptions including the lognormal distribution of stock market price processes. There, now, subsists abundant empirical evidence that this is not the case. It contemplates a statistical feedback process for the stochastic term in the Black Scholes partial differential equation. Several interesting implications of this modification emanate from the analysis and are explored. The Black Scholes model also assumes constancy of the return on the 'hedge portfolio'. Here the generalisation based on the assumption that the return process on the 'hedge portfolio' follows a stochastic process similar to the Vasicek model of short-term interest rates. The return process of stock markets has also been modeled as a Levy process in several studies relating to valuation of contingent claims. Performance of R/S analysis on the data also showed that memory effects are prevalent in the price time series with a possibility of nonlinearities and chaos.

Detalles del libro - Statistical Mechanics of Financial Markets


EAN (ISBN-13): 9783639245332
ISBN (ISBN-10): 3639245334
Tapa dura
Tapa blanda
Año de publicación: 2010
Editorial: VDM Verlag Dr. Müller

Libro en la base de datos desde 2008-08-04T22:20:04+02:00 (Madrid)
Página de detalles modificada por última vez el 2023-11-02T16:52:52+01:00 (Madrid)
ISBN/EAN: 9783639245332

ISBN - escritura alterna:
3-639-24533-4, 978-3-639-24533-2
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
Autor del libro: sella
Título del libro: the statistical mechanics financial markets, capital returns, distribution mechanics

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