Finanzmathematik für Einsteiger - libro nuevo

EAN (ISBN-13): 9783528131852
ISBN (ISBN-10): 3528131853
Tapa dura
Tapa blanda
Año de publicación: 2005
Editorial: Vieweg+Teubner Verlag
181 Páginas
Peso: 0,377 kg
Idioma: ger/Deutsch

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ISBN/EAN: 9783528131852

ISBN - escritura alterna:
3-528-13185-3, 978-3-528-13185-2
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
Autor del libro: moritz, elke warmuth, adelmeyer, warm
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Datos del la editorial

Autor: Moritz Adelmeyer; Elke Warmuth
Título: Finanzmathematik für Einsteiger - Von Anleihen über Aktien zu Optionen
Editorial: Vieweg+Teubner Verlag; Vieweg & Teubner
184 Páginas
Año de publicación: 2005-07-15
Wiesbaden; DE
Idioma: Alemán
34,99 € (DE)
35,97 € (AT)
39,00 CHF (CH)
Available
VIII, 184 S.

BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Spieltheorie; Verstehen; Wirtschaft; Aktienkurse; Anleihen; Arbitrage; Derivate; Finanzmathematik; Lebensversicherung; Optionen; Stochastische Modelle; Zinsen; quantitative finance; Game Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Mathematics; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Mathematik; BC; EA

1 Anleihen — von Zinsen und Renditen.- 1.1 Was sind Anleihen?.- 1.2 Aufzinsen und Abzinsen.- 1.3 Ein nützliches Programm und eine nützliche Formel.- 1.4 Ein Dollar heute ist nicht gleich ein Dollar morgen.- 1.5 Rendite einer Anleihe: Provisorische Festlegung.- 1.6 Lineare versus exponentielle Verzinsung.- 1.7 Rendite einer Anleihe: Definitive Festlegung.- 1.8 Renditegleichung.- 1.9 My Name is Bond, T-Bond.- 1.10 Risiko von Anleihen.- 1.11 Rückblick und Ausblick.- 1.12 Aufgaben.- 2 Lebensversicherungen — das Äquivalenzprinzip.- 2.1 Versicherungsarten.- 2.2 Sterbetafeln.- 2.3 Erwartete Barwerte der Zahlungsströme.- 2.4 Versicherungsmathematisches Äquivalenzprinzip.- 2.5 Von der Nettoprämie zum Zahlbeitrag.- 2.6 Aufgaben.- 3 Aktien — von Kursdaten zu Kursmodellen.- 3.1 Was sind Aktien?.- 3.2 Vom Kurs zur Rendite.- 3.3 Einfache versus logarithmische Rendite.- 3.4 Statistische Verteilung der Renditen.- 3.5 Statistische Korrelation der Renditen.- 3.6 Random-Walk-Theorie.- 3.7 Rendite und Zeitraum.- 3.8 Zufällige Prozesse.- 3.9 Normalverteilung.- 3.10 Wiener-Prozess.- 3.11 Black-Scholes-Modell für den Aktienkursprozess.- 3.12 Simulation eines Aktienkursprozesses.- 3.13 Modellkritik.- 3.14 Aufgaben.- 4 Portfolios — Rendite-Risiko-Optimierung.- 4.1 Portfolios mit zwei Anlagen: Ein Beispiel.- 4.2 Portfolios mit zwei Anlagen: Allgemeiner Fall.- 4.3 Portfolios mit drei Anlagen: Beispiel und allgemeiner Fall.- 4.4 Effiziente Portfolios.- 4.5 Leerverkäufe.- 4.6 Portfolios mit einer risikolosen Anlage.- 4.7 Rückblick und Ausblick.- 4.8 Aufgaben.- 5 Optionen — Preisbildung via No-Arbitrage-Prinzip.- 5.1 Was sind Optionen?.- 5.2 Erwartungswert- und No-Arbitrage-Prinzip.- 5.3 Schranken für Optionspreise und Put-Call-Beziehungen.- 5.4 Binomialformel für den Preiseiner europäischen Option.- 5.5 Vom Binomialmodell zum Black-Scholes-Modell.- 5.6 Von der Binomialformel zur Black-Scholes-Formel.- 5.7 Aufgaben.- Lösungen zu den Aufgaben.- Stichwortverzeichnis.
Der einfache Einstieg in Versicherungsprämien, Aktien, Portfolien, Optionen